La Valutazione e lOttimizzazione delle strategie di Handel Il processo della verifica la chiave di un metodo profittevole di Handels e Bob Pardo porta ordine e buonsenso in Esso. Egli mostra al lettore kommen navigare nel campo minato dellottimizzazione e offre il testen in avanti kommen un sistema pro convertire un sistema statico in uno dinamico. - Perry Kaufmann, autore di New Handelssysteme und Methoden, Quarta edizione Il vostro sistema funzioner nel futuro In questo libro Bob Pardo vi mostra esattamente costruire un sistema di Handels e fargli muovere quindi il suo pi importante passo kommen - il passo in avanti - pro Verificare se il vostro sistema mería davvero di essere tradato. Ora potete sapere prima di tradare - Larry Williams, autore di Handel Aktien Rohstoffe mit den Insidern: Geheimnisse der COT-Bericht und langfristige Geheimnisse der kurzfristigen Handel. Kommen valutare la possibile Leistung futura di un Handelssystem non solo una domanda - la domanda - e il testo di Pardo Progettare, testare e ottimizzare Handelssysteme del 1992 una pietra miliare in questo campo. Sie können das IMDb-Team auf Fehler und Lücken auf dieser Seite hinweisen. Una lettura imperdibile pro chiunque prenda sul serio il Handel. - Bruce Davault, Presidente di Quantevo - Algorithmic Trading Developement Chiedete agli Sviluppatori seri di sistemi la loro lista dei Testi raccomandati, e il libro di Bob Pardo sar verosimilmente tra i primi della lista. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. Ancora meglio, vi aiuta ein raggiungere il pensiero kritisch e obiettivo necessario pro ottenere successo nel Handel meccanico. I cercatori del Santo Graal sono avvisati di cercare altrove, ma pro i pi seri aspiranti trader professionisti suche la lettura für pi li ricompenser. - Art Collins, autore di Schlagen des Finanz-Futures-Markt: die Kombination von kleinen Vorurteilen in leistungsfähige Geldverdienen Strategien. Questionlibro il libro definitivo sulla progettazione, la verifica e lutilizzo dei Handelssystem. Nicht c un libro migliore sul mercato. - Courtney Smith, Courtney Smith Co. Inc. Indice testuale premessa pro ledizione italiana premessa Prefazione Ringraziamenti Introduzione Capitolo 1 In merito alle strategie di Handel Perch questo libro stato scritto Chi trarr beneficio da questo libro Gli Obiettivi di questo libro Il Terreno di gioco Capitolo 2 Il Vantaggio del Handel Sistemático Il Handel discrezionale passare ad un livello superiore Verifica Quantificazione Rischio e rendimento Il profilo della Performance Obiettivit Consistenza Estensibilit I Benefici delle simulazioni storiche Aspettativa positiva La probabilit dei profitti futuri Il profilo della Performance La Corretto capitalizzazione Una misura della Performance del Handel Reale I Benefici dellottimizzazione I Benefici dallanalisi Weg-Forward I Vantaggi di una profonda comprensione Fiducia Affinamento della strategia Capitolo 3 Il processo di Sviluppo della strategia di Handel Due approcci filosofici allo sviluppo della strategia Lapproccio scientifico Il sentiero dello Sviluppo empirico Uno sguardo dinsieme sul processo di progettazione della strategia di Handel Schritt 1: formulare la strategia di Handel Schritt 2: tradurre le regole in una forma definitiva Schritt 3: Test preliminari Schritt 4: ottimizzare la strategia di Handels Schritt 5: Lanalisi Weg-Forward Schritt 6: tradare il sistema Schritt 7: valutare la Performance in Echtzeit Schritt 8: migliorare il sistema Capitolo 4 La piattaforma di Sviluppo della strategia Il linguaggio di codifica Diagnosi Berichterstattung Ottimizzazione La funzione OBIETTIVO velocit Automazione Lanalisi Weg-Forward Analisi di portafoglio Conclusioni Capitolo 5 Gli elementi della progettazione della strategia I tre componenti principali di una strategia entrata e uscita Gestione del rischio Dimensione della posizione Uno sguardo dinsieme su una tipica strategia di Handel Un Handel Dato da una entrata e una uscita Filtri allentrata La gestione del rischio rischio del Handel rischio di strategia rischio di portafoglio La gestione dei profitti Il Hinteranschlag Limpatto delle variazioni über Nacht sul trailing Stop Gewinnziel Limpatto delle über Nacht sugli ordini eine Zielposition Sizing Strategie Avanzate Sommario Capitolo 6 La simulazione storica Il Bericht Essenziale Rendiconto della Performance Elenco delle operazioni Curva dellequity Leistung pro periodi Limportanza della accuratezza Variazioni Limitazioni dei Software Problemi di approssimazioni I Handel fantasma Assunzioni realistiche Slippage di prezzo e di Handel Slippage da Lücke di apertura Slippage nei Bereich di apertura e chiusura Slippage da dimensioni delle posizioni Limportanza dello Schlupf Limitazioni ai movimenti di prezzo Eventi e Datum Wichtige Dati storici Prezzi dei titoli Mercati Bargeld Mercati Futures I contratti continui I contratti perpetui contratti continui aggiustati La dimensione della finestra di Test Requisiti Statistici Dimensione campionaria ed errori Statistici Quante operazioni Stabilit Gradi di libert Frequenza del Handel Tipi di mercati Il mercato toro Il mercato orso Il mercato cíclico Il mercato Congestionato Mercati efficienti Kundenzufriedenheits-Maßstabs-Maßstabs-Maßstabs-Maßstabs-Maßstabs-Maßstabs-Maßstabs-Maßstabs-Maßstabs-Maßstabs-Maßstabs-Spezifikation. Tradurre Lidea in una strategia testabile rendere precisa una Idee vaga Capitolo 8 Test preliminari Verifica del calcolo dei Handel Calcoli Regole di Handel Riassumendo Aspettative teoriche Profittabilit preliminare Il Test Multi-mercato e Multi-periodo Selezionare il Korb deter la lunghezza del periodo di Test Segmentare i dati Il Test risultati I del Test Capitolo 9 ricerca e giudizio Metodi di ricerca La griglia di ricerca La ricerca pro Schritt prioritari Algoritmi di ricerca Hill Climbing La ricerca Mehr Hill Climbing Metodi di ricerca Avanzati La ricottura simulata (Simulated Annealing) Algoritmi genetici Ottimizzazione con sciami di particelle Problemi generali dei metodi di ricerca La funzione obiettivo Una rivisitazione di una variet di metodi di valutazione Tipi di valutazione multipla Capitolo 10 Ottimizzazione Ottimizzazione contro Überanpassung Una semplice ottimizzazione La finestra di ottimizzazione I parametri Il Bereich di analisi Il campione storico La funzione OBIETTIVO La valutazione dellottimizzazione Una ottimizzazione Multi-mercato e Multi-periodo La valutazione dellottimizzazione La strategia di Handels robusta Lottimizzazione robusta Il profilo della ottimizzazion statistica significativa La distribuzione del profilo di ottimizzazione La forma del profilo di ottimizzazione Kommen risponde la strategia alla ottimizzazione La strategia merita ulteriori sviluppi Capitolo 11 Lanalisi Weg-Forward La strategia di Handels robusta robustezza ed efficienza dellanalisi Walk-Stürmer La cura pro loverfitting Una misura pi affidabile di rischio e rendimento Valutazione dellimpatto dei cambiamenti nel mercato Il miglior Set di parametri per il Handel La teoria dei dati rilevanti Picchi di Leistung rigore Statistico Mercati in movimento La variet delle condizioni dei mercati Il-Weg-Forward Il ruolo del begehbarem vorwärts Mettere einen punto un-Weg-Forward Un esempio di Test begehbarem vorwärts Lanalisi Weg-Forward Lo scopo dellanalisi Weg-Forward Un esempio di analisi Weg-Forward La strategia robusta Quale tasso di profitto dovremmo attenderci Qual il rischio Analisi Weg-Forward e portafoglio Capitolo 12 La valutazione della Performance La strategia di Handel kommen investimento La dimensione del rischio und vergleichen la strategia con le alternative Massimo Drawdown e rischio del Handel Massimo Drawdown contestualizzato Massimo Drawdown e il Händler Massimo run-up e il Händler Capitale di Handels e rischio rendimento aggiustato sul rischio Rapporto rendimento su rischio Efficienza del modello Consistenza SCHEMI di profitto e perdita Capitolo 13 Le molte facce delloverfitting Che cos loverfitting Labuso del senno di poi Il caso del modello di previsione sovra-ottimizzato Il caso del modello di Handels sovra-ottimizzato I sintomi di un modello di Handels sovra-ottimizzato Le verursachen delloverfitting Gradi di libert Misurare i gradi di libert Gradi di libert, dimensione campionaria e unnützige opera di sovra-parametrizzazione Errore 2 di ottimizzazione: Dimensione del Campione di operazioni Errore 1 di ottimizzazione Start-up-Überabtasten La sindrome del pesce grosso in uno stagno piccolo Il Test begehbarem vorwärts Capitolo 14 Tradare la strategia Gli aspetti mentali del Handel Ritorno sullinvestimento Strategia scadente Contrazione del mercato Condizioni di mercato mai viste Alternative superiori Massimo rischio Leistung in Echtzeit e di valutazione Paragone tra la valutazione e il profilo di Handel Comprendere il profilo di Test Vezzi della Performance Il profitto inaspettato La sequenza di perdite La fase di piatta Conclusioni Capitolo 15 Deutsch - Übersetzung - Linguee als Übersetzung von "domen serie finanziarie" vorschlagen Linguee - Wörterbuch Deutsch - Englisch Andere Leute übersetzten 'diver' so ins Deutsche: Domenico dall Olio Handeln Si guadagna di piugrave in timeframes bassi oppure in quelli alti Egrave evidente ein tutti che operare in timeframes diversi porta, ein paritagrave di tutto, ein ottenere risultati diversi. Per prima cosa, se ancora nicht sai cosa sono i zeitrahmen in borsa puoi scoprirlo subito guardando questo breve video. Se hai una buona strategia ma ottieni degli scarsi risultati potrebbe essere una questione di Zeitrahmen. La stessa strategia nel Zeitrahmen A produzieren risultati diversi nel Zeitrahmen B. Perchegrave Credo che sia principalmente pro 3 Motiv: Rumore Quadro della situazione incompleto Stress. Proviamo ein capire qual egrave o quali sono i Zeitrahmen migliori in der Basis ein questi parametri. Parametro Zeitrahmen 1: Rumore Ti faccio subito un esempio, guarda questo grafico: Si tratta del grafico dell39Euro Dollaro con un Zeitrahmen ein 5 minuti. Ho eseguito 9 operazioni nelle Kerze evidenziate con una semplice tecnica. Le candele evidenziate in blu hanno generato operazioni positiv, quelle viola negativ. Su 9 operazioni ne ho persöno 5. Dunque una percentuale di successo del 44.4. Ora Guardiamo lo stesso grafico, praticamente nello stesso Periodio di tempo, ma con un Zeitrahmen orario. Ora i segnali sono 7, e quelli positivi sono 6, pro una percentuale di successo dell3985,7. Stesso mercato, stessa giornata di Handel, ma Zeitrahmen differente. E la prozentuale di successo nel zeitrahmen orario egrave praticamente il doppio rispetto a quella nel zeitrahmen a 5 minuti. Salendo di Zeitrahmen, generalmente e in condizioni di mercato normali, si otterragrave una percentuale di successo ancora maggiore. Sie haben noch nichts in Ihrem Warenkorb. Se usiamo i Zeitrahmen bassi i nostri Stop Loss saranno generalmente all39interno di questo Bereich. Se invece usiamo i Zeitrahmen alti (ad esempio il giornaliero) gli Stop Loss saranno generalmente al di fuori di questo Bereich, e dunque non verranno toccati. Il il.............................. Egrave noto che nei Zeitrahmen piugrave bassi c39egrave piugrave rumore. E dunque le strategie funzionano meno e si guadagna meno). Ma c39egrave piugrave rumore anche perchegrave nei zeitrahmen bassi nicht si evince bene il quadro della situazione. Parametro Zeitlicher Rahmen 2: Il quadro della situazione egrave incompleto Immagina di iniziare ein vedere una Partita di calcio, dopo che questa egrave giagrave iniziata da un pezzo. Poniamo anche che tu riesca ein vederne solo 15 minuti. In questi 15 minuti la squadra di casa attacca continuamente e tu giustamente ti fai l39idea che la squadra di casa sia piugrave forte e stia Giocando meglio. Ma potrebbe succedere che nei restanti 75 minuti di Partita sia successo il contrario, ovvero che egrave Stata la squadra in trasferta ad attaccare per la maggior parte del tempo. Guardando tutta la partita avresti kennzeichnen la squadra in trasferta kommen la piugrave forte guardando solo quei 15 minuti avresti detto il contrario. Morale della favola Egrave difficile giudicare von unqucosa senza conoscerlo ein fondo. Diamo uno sguardo ein quest39altro grafico. Siamo su GBPUSD, Sterlina Inglese contro Dollaro Americano, e il Zeitrahmen egrave 10 minuti. Sono quasi 20 ore di contrattazione, ma sai dirmi qual egrave la direzione principale di questo titolo Il titolo egrave in un momento rialzista o ribassista Non si puograve capire perchegrave stiamo fotografando solo una Minima parte degli scambi, nicht abbiamo un39idea precisa se il titolo egrave Lange (Rialzista) oppure Kurz gesagt (ribassista). Per capire queste cose dobbiamo vedere i zeitrahmen superiori. Eine quel punto sarebbe facile capire se il titolo egrave attraktivität von unbeweglichkeit al rialzo o al ribasso. Dunque guardando questo grafico potremmo fare vielfältigen operazioni al ribasso quando il trend primario egrave rialzista (e viceversa). I Zeitrahmen bassi non danno Idee della situazione generale. E questo comporta piugrave falsi segnali. Si guadagna facile quando c39egrave un trend veramente ben definito, und ich segnali che otteniamo dal grafico einen zeitrahmen basso sono alimentati dal trend. Ma quando nicht c39egrave una direzione precisissima si possono avere piugrave falsi segnali, ein meno che nicht facciamo uso di zeitrahmen alti. Parametro Zeitrahmen 3: Lo Druck La conseguenza piugrave banale dell39uso dei Zeitrahmen bassi egrave lo stress. Con piugrave segnali generati e meno tempo je impostare gli ordini si rischia veramente di passare von un grafico alle39altro e fare un39operazione dopo l39altra. Questo puograve essere molto betonen. C39egrave ein chi piace. La mia idee di trave egrave quot poco tempo al giorno quot, pro questo uso zeitrahmen alti. Ho meno segnali, una percentuale di successo migliore, e nicht devo seguire i grafici dal Computer. Guardo cosa egrave successo eine feine giornata e, se egrave necessario, investo sul Zeitrahmen giornaliero. Spannung Null. Le mie operazioni sono meno e piugrave ein lungo termine, ed egrave un bene visto che kommen abbiamo detto nicht semper piugrave operazioni piugrave guadagni. Invece se usi Zeitrahmen bassi corri il rischio di fare handel piugrave del dovuto. Di dover dedicare un39attenzione eccessiva e, soprattutto, di ottenere risultati peggiori. Anche perchegrave egrave molto einlle meinufthin serende senso. Spesso, quando si guardano i grafici pro Erz e non c39egrave nessun segnale pro investire, forse per la noia o forse pro frustrazione, si tende ein voler investire anche laddove non ci sono le occasioni. Sono konvinto che anche se solo 3 punti su 5 della strategien sono verificati il prezzo andragrave su quot. E poi invece il prezzo va giugrave, proprio perchegrave abbiamo utilizzato una strategia in un punto taube la strategia stessa diceva di non utilizzarla. Ancha nach dem Neuen Zeitrahmen bassi. Egrave meglio steuerung i grafici ogni giorno gegenueber 5 minuti Per tutti questi motivi i peggiori zeitrahmen sono sicuramente quelli bassi. Kommen possiamo migliorare i risultati quando usiamo i Zeitrahmen bassi L39unica cosa che si puograve Tarif egrave Ampliare il quadro della situazione, utilizzando delle tecniche Multirahmen. Delle tecniche fanno uso di piugrave Zeitrahmen. Il Zeitrahmen alto dienen eine capire il movimento principale del titolo, e quindi possiamo investire di conseguenza nel Zeitrahmen piugrave basso. Fragen und Antworten Im abschließenden Hai visto quanto puograve incidere la scelta di un Zeitrahmen rispetto a un altro Im generale: Zeitrahmen bassi (da 1 minuto a 30 minuti). Abbiamo piugrave segnali, una prozentuale di successo peggiore und uno stress maggiore. Egrave mögliches migliorare i risultati utilizzando delle tecniche multiframes. Ovvero considerando piugrave di un Zeitrahmen alla volta Zeitrahmen alti (da 1 ora in su). Abbiamo meno segnali, ma una prozentuale di successo maggiore e uno druck minore. Dunque quali sono i migliori Zeitrahmen avrai Capito che i migliori Zeitrahmen, o almeno i miei preferiti sono i Zeitrahmen alti (in assoluto il giornaliero), che uno dei motivi pro cui molti Händler e Credo perdono in Borsa sia proprio l39uso dei Zeitrahmen bassi. Nicht dico che non si possa vincere costantemente sui grafici 5 minuti o simili, dico solo che egrave piugrave comodo e piugrave remunerativo Tarif Handel sui Zeitrahmen alti, da quello orario in su. Questo ovviamente avviene in der linea di massima, generalmente egrave cosigrave. Potrebbe succedere (Credo sia molto raro) che qualche strategia funzioni meglio in Zeitrahmen bassi semper kommen, o almeno pro togliere ogni dubbio a questa eterna questione, il modo migliore egrave provare e testare ogni strategia in piugrave Zeitrahmen e prendere nota dei risultati sulla carta. Se i dati sono significativi (hai testato la strategia negli storici pro mesi o anni) allora puoi utilizzare il Zeitraum che ti ha fatto ottenere i migliori risultati. Ma, la maggior parte delle volte, ich migliori Zeitrahmen sono quelli alti. Se vuoi approfondire questi argomenti e imparare kommen guadagnare partendo da null, ti consiglio di scaricare il Videocorso Guadagnare in der Borsa con lAnalisi Tecnica. Compila ora il box sottostante pro ricevere kostenlos un estratto del Videocorso.
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