NinjaTrader Indikatoren Bollinger Bands Suite (mit Divergenz Identification) Bollinger Bands Stretched zu ihren innovativsten Limits Eindeutig ein Fall, wo die Summe genauer ist als ihre Teile. Diese unglaublich innovative Suite von Bollinger Bands und Divergence Indikatoren zeigt ausgewählte geplottet 8216dots8217 mit einer breiten Auswahl an Bollinger Bands Kombinationen. Sie können aus den folgenden 7 Indikatoren wählen: MACD (Moving Average Convergence Divergence) (Standard) AO (Awesome Oscillator) CCI (Commodity Channel Index) ROC (Änderungsrate) STOCHRSI (StochasticRSI) TSI (True Strength Index) VOL (Volume Trend Index) Diese neue und verbesserte Reihe von Indikatoren kann als eigenständige Trading-Tools verwendet werden oder kombinieren zwei Instanzen für noch mehr kreative Kombinationen. Die Anzeige hat zwei Modi, Trend (Standard) und Counter-Trend. Die Suite enthält sogar akustische Warnungen für Divergenz - und Counter-Trend-Möglichkeiten. Wenn die INDIKATOR-Wertpunkte außerhalb des oberen Bollinger-Bandes aufsteigen, wird ein Kaufsignal als Aufwärtspfeil gezeigt. Wenn die INDIKATOR-Wertpunkte außerhalb des unteren Bollinger-Bandes liegen, wird ein Verkaufssignal als Abwärtspfeil dargestellt. Wenn die INDIKATOR-Wertpunkte von außerhalb des oberen Bollinger-Bandes fallen, wird ein Verkaufssignal als Abwärtspfeil gezeigt erzeugt. Wenn die INDICATOR-Wertpunkte von außerhalb des unteren Bollinger-Bandes aufsteigen, wird ein Kaufsignal als Aufwärtspfeil gezeigt. In der Standardeinstellung werden die Warnungen zwischen dem Kauf und dem Verkauf oszillieren. Bei der Einstellung der Wiedereintritte werden alle Signale unabhängig von der Handelsrichtung angezeigt. Wiederholungen können für die Auswahl von Bereichen nützlich sein, um Gewinn zu erzielen oder wieder eine Position einzugeben, wenn sie auf einem vorherigen Handel gestoppt werden. Der Indikator zeigt wahlweise Divergenz im Preis gegenüber dem INDICATOR-Wert, dargestellt durch Kauf und Verkauf von Dreiecken und Linien oberhalb von Preisschienen. Akustische Warnsignale können auf eingebaute oder benutzerdefinierte WAV-Dateien eingestellt werden. Die Farben des indicator8217s können besonders angefertigt werden. Visuelle und akustische Warnungen für: Kaufen Verkaufssignale Countertrend-Instanzen Divergenzpunkte Vollständig anpassbare Visuals und Sounds kopieren 2017 Trading System NinjaTrader Indikator Warehouse Commodity Futures Trading Commission Futures und Optionen Handel hat große potenzielle Belohnungen, aber auch ein großes potentielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um in die Futures - und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum BuySell Futures oder Optionen. 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In der MACD-Bollinger-Bands-Adaption ist es der Zweck der MACD-Bollinger-Bands, eine relative Definition von hohen und niedrigen Werten der MACD-Mittelwerte bereitzustellen, ähnlich wie sie dem regulären Markt angepasst sind. Nach Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Berechnung KaufSell-Signale Wenn die MACD-Durchschnitt außerhalb der Bollinger Bands entweder Weg, das ist ein Signal. Ein Verkaufssignal geschieht, wenn der MACD-Durchschnitt unter das Band geht. Ein Kaufsignal geschieht, wenn der MACD-Durchschnitt über dem Band liegt. Dies ist viel leichter zu sehen, wenn der MACD-Durchschnitt im Linienmodus ist. Beispiel für die MACD-Bollinger-Bänder im Indikatorfenster Voreinstellungen Öffnen Sie die Registerkarte Präferenz in der Systemsteuerung auf der linken Seite des Bildschirms. Wählen Sie die Zeile Bollinger Bands auf Ihrem Bildschirm aus. Die Einstellungen werden in der Systemsteuerung angezeigt. (Sobald Sie auf das Diagramm klicken, kehrt die Registerkarte Voreinstellungen zu den Diagrammeinstellungen zurück.) Wiederherstellen von Einstellungen: TNT Default ändert Ihre Einstellungen wieder in die ursprünglichen Softwareeinstellungen. Meine Standardeinstellungen ändern die aktuellen Einstellungen auf Ihre persönlichen Standardeinstellungen. Anwenden auf alle Diagramme werden die ausgewählten Einstellungen auf alle geöffneten Diagramme angewendet. Save As My Default speichert Ihre aktuellen persönlichen Einstellungen. EMA-Perioden: Der MACD wird unter Verwendung von zwei exponentiellen gleitenden Durchschnittswerten berechnet. Um die in der Formel verwendeten Perioden zu ändern, markieren Sie die Nummer und geben den neuen Wert ein. BullBear: Ändern Sie die Farbe, den Linienstil und die Linienstärke der Bullish - und Bearish-Linien. Farbverlauf einblenden: Farbverlauf ein - oder ausschalten. Trigger Period: Um die Anzahl der Tage zu ändern, klicken Sie in das Feld, markieren Sie die Nummer und geben Sie dann den gewünschten Zeitraum ein. Trigger: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Trigger-Zeile auszublenden. Sie können auch die Farbe und den Linienstil des Triggers ändern. Anzeige als: Die MACD-Anzeige kann unterschiedlich angezeigt werden. Wählen Sie im Dropdown-Menü entweder als Zeile oder als Histogramm. Berechnung: Wählen Sie aus, wie Sie Ihr Diagramm berechnen möchten. Sie können Standardberechnung oder Extraglättung wählen. Extra Smoothing ist eine proprietäre Formel, die von Lan H. Turner, Präsident und CEO von Gecko Software, Inc. entwickelt wurde. Diese Methode erhöht die Bewegung in der MACD-Indikator und hat sich als genauer (in Gecko Softwares Markt-Tests) als die Standard-Berechnung. Klicken Sie auf die Option Extra Glättung, um die Genauigkeit für sich selbst zu testen. Seine Beziehung zum MACD ist ähnlich der Beziehung zwischen der schnellen und langsamen Stochastik - denke an diesen Indikator als Fast MACD. MACD - Bollinger Bands: Periode - Um die Anzahl der Tage anzugeben, die bei der Berechnung des Indikators verwendet werden, klicken Sie in das Feld, markieren Sie die Nummer und geben Sie einen neuen Wert ein. Std. - Definiert die Verschiebung zwischen den Bollinger-Bändern. Klicken Sie in das Feld, markieren Sie die Nummer und geben Sie einen neuen Wert ein, um die Verschiebung zu ändern. Ändern Sie die Farbe, den Linienstil und die Linienstärke der MACD - Bollinger - Bänder. Schwellenwerte: Ermöglicht die Anzeige von vier Schwellenlinien, die im Indikatorfenster als Wert oder Prozentwert angezeigt werden können. Sie haben auch die Möglichkeit, die Farbe der Schwellenlinie zu ändern. BuySell Arrows: Sie haben die Möglichkeit, buysell Pfeile auf Ihrem Diagramm entsprechend der Anzeige anzuzeigen. Klicken Sie auf den Pfeil, um angezeigt oder nicht angezeigt anzuzeigen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Farbe der buysell Pfeile ändern.7. Grundlegende Indikatoren - RSI, Stochastik, MACD und Bollinger Bänder 7.1 Relative Stärke Index (RSI): Entwickelt J. Welles Wilder, der Relative Strength Index (RSI) ist ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und die Änderung der Preisbewegungen misst. RSI schwankt zwischen Null und 100. Traditionell und nach Wilder wird RSI als überkauft betrachtet, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30. Signale können auch durch die Suche nach Divergenzen, Ausfall Schaukeln und Mittellinienübergänge erzeugt werden. RSI kann auch verwendet werden, um die allgemeine Tendenz zu identifizieren. RSI ist ein extrem populärer Momentumindikator, der in einer Anzahl von Artikeln, von Interviews und von Büchern über den Jahren gekennzeichnet wurde. Insbesondere das Konstanz-Browns-Buch, Technical Analysis for the Trading Professional, zeichnet das Konzept der Bullenmarkt - und Bärenmarktbereiche für RSI auf. Andrew Cardwell, Browns RSI Mentor, führte positive und negative Umkehrungen für RSI. Darüber hinaus wandte Cardwell den Begriff der Divergenz, buchstäblich und bildlich, auf den Kopf. Wilder verfügt über RSI in seinem Buch von 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Dieses Buch enthält auch den Parabolischen SAR, den Durchschnittlichen True Range und das Directional Movement Concept (ADX). Trotz der Entwicklung vor dem Computeralter, Wilders Indikatoren haben den Test der Zeit gestanden und bleiben äußerst beliebt. Lesen Sie den ganzen Artikel unter. Stockcharts 7.1.1 RSI-Berechnung Zur Vereinfachung der Berechnungserklärung wurde das RSI in seine grundlegenden Komponenten aufgeteilt: RS. Durchschnittlicher Gewinn und mittlerer Verlust. Diese RSI-Berechnung basiert auf 14 Perioden, was der Standard ist, den Wilder in seinem Buch vorgeschlagen hat. Verluste werden als positive Werte, nicht negative Werte ausgedrückt. Die ersten Berechnungen für durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust sind einfache 14 Periodendurchschnitte. Erste Durchschnittsgewinnsumme der Gewinne in den letzten 14 Perioden 14. Erster Durchschnittsverlust Summe der Verluste in den letzten 14 Perioden 14 Die zweiten und nachfolgenden Berechnungen basieren auf den vorherigen Durchschnittswerten und dem aktuellen Gewinnverlust: Durchschnittlicher Gewinn (vorheriger Durchschnittsgewinn ) X 13 aktueller Gewinn 14. Durchschnittlicher Verlust (früherer durchschnittlicher Verlust) x 13 aktueller Verlust 14. Der vorherige Wert plus der aktuelle Wert ist eine Glättungstechnik, die derjenigen ähnlich ist, die in der exponentiellen gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet wird. Dies bedeutet auch, dass die RSI-Werte genauer werden, wenn sich die Berechnungsperiode verlängert. SharpCharts verwendet mindestens 250 Datenpunkte vor dem Startdatum eines Diagramms (vorausgesetzt, dass viele Daten vorhanden sind) bei der Berechnung seiner RSI-Werte. Um genau unsere RSI-Zahlen zu replizieren, benötigt eine Formel mindestens 250 Datenpunkte. Wilders Formel normalisiert RS und verwandelt sie in einen Oszillator, der zwischen 0 und 100 schwankt. Tatsächlich sieht ein Plot von RS genauso aus wie ein Plot des RSI . Der Normalisierungsschritt macht es leichter, Extreme zu identifizieren, da RSI gebunden ist. RSI ist 0, wenn die mittlere Verstärkung gleich Null ist. Unter der Annahme einer 14-Periode RSI, ein Null-RSI-Wert bedeutet, dass die Preise sinken alle 14 Perioden. Es gab keine Gewinne zu messen. RSI ist 100, wenn der mittlere Verlust gleich Null ist. Dies bedeutet, dass die Preise alle 14 Perioden verschoben. Es gab keine Verluste zu messen. Heres ein Excel Spreadsheet, die den Beginn einer RSI-Berechnung in Aktion zeigt. Hinweis: Der Glättungsvorgang wirkt sich auf RSI-Werte aus. Die RS-Werte werden nach der ersten Berechnung geglättet. Durchschnittlicher Verlust entspricht der Summe der Verluste dividiert durch 14 für die erste Berechnung. Nachfolgende Berechnungen multiplizieren den vorherigen Wert mit 13, addieren den letzten Wert und teilen dann die Gesamtsumme mit 14. Dies erzeugt einen Glättungseffekt. Das gleiche gilt für Durchschnittsgewinn. Aufgrund dieser Glättung können sich die RSI-Werte je nach Berechnungszeitraum unterscheiden. 250 Perioden ermöglichen mehr Glättung als 30 Perioden und dies wird sich leicht auf RSI-Werte. Stockcharts geht 250-Tage zurück, wenn möglich. Wenn der mittlere Verlust gleich Null ist, tritt für RS eine Division durch Null-Situation auf, und RSI wird per Definition auf 100 gesetzt. Ähnlich ist RSI gleich 0, wenn die mittlere Verstärkung gleich Null ist. Die Standard-Rückblickperiode für RSI ist 14, aber diese kann verringert werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder erhöht, um die Empfindlichkeit zu verringern. 10-Tage-RSI ist eher zu überkaufen oder überverkauft Ebenen als 20-Tage-RSI zu erreichen. Die Rückblickparameter hängen auch von einer Volatilität der Sicherheit ab. 14-Tage-RSI für den Internet-Händler Amazon (AMZN) wird eher überkauft werden oder überverkauft als 14-Tage-RSI für Duke Energy (DUK), ein Dienstprogramm. RSI gilt als überkauft, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30. Diese traditionellen Ebenen können auch angepasst werden, um besser auf die Sicherheits-oder analytischen Anforderungen. Eine Erhöhung des überkauften Wertes auf 80 oder eine Senkung des Überverkaufs auf 20 verringert die Anzahl der überbeanspruchten Überbrückungswerte. Kurzfristige Händler verwenden manchmal 2-Perioden-RSI, um nach überkauften Messwerten über 80 zu suchen und die Messwerte unter 20 zu überschreiben. 7.1.2 Mehr über RSI und ihre Verwendung im Handel Lesen Sie mehr auf RSI im ursprünglichen Artikel auf stockcharts einschließlich der folgenden Themen: Überkauft - Verschoben Divergenzen und Ausfall Swings RSI ist ein vielseitiger Impuls-Oszillator, der den Test der Zeit stand. Trotz der Veränderungen der Volatilität und der Märkte im Laufe der Jahre ist RSI auch heute noch so wichtig wie in Wilders Tagen. Während Wilders ursprüngliche Interpretationen nützlich für das Verständnis des Indikators sind, nimmt die Arbeit von Brown und Cardwell RSI Interpretation auf eine neue Ebene. Die Anpassung an diese Ebene bedarf einiger Überlegungen seitens der traditionell geschulten Chartisten. Wilder betrachtet überkaufte Bedingungen reif für eine Umkehrung, aber überkauft kann auch ein Zeichen der Stärke sein. Bearish Divergenzen immer noch einige gute verkaufen Signale, aber Chartisten müssen vorsichtig sein in starken Trends, wenn bearish Divergenzen sind eigentlich normal. Obwohl der Begriff der positiven und negativen Umkehrungen die Wilders-Interpretation zu untergraben scheinen mag, ist die Logik sinnvoll, und Wilder würde den Wert einer stärkeren Betonung der Preisaktion kaum zurückweisen. Positive und negative Umkehrungen setzen Preis-Aktion der zugrunde liegenden Sicherheit zuerst und die Indikator-Sekunde, die ist, wie es sein sollte. Bearish und bullish Divergenzen setzen die Indikator erste und Preis Aktion zweite. Durch die stärkere Betonung der Preiswirkung fordert das Konzept der positiven und negativen Umkehrungen unser Denken in Richtung Schwingungsoszillatoren heraus. 7.1.3 Ein innovativer RSI-Indikator Siehe die Nifty Futures Chart unten und den normalen RSI und eine geglättete RSI Compound Indikator darauf. Der geglättete RSI-Indikator besteht aus einer fünfperiodischen EMA von RSI (7), RSI (14) und RSI (21). Eine Wolke-Anzeige von glattem RSI (14) und glattem RSI (21) wird gezeigt, während smmoth RSI (7) als Signalleitung wirkt. Auf der anderen Seite der normale RSI (14) neigt dazu, eine ruckartige Bewegung zusammen mit dem Preis zu geben. Sie können den reibungslosen RSI-Indikator effektiv nutzen, um in den Trendmärkten zu handeln, wie in dem gezeigten Beispiel. Nicht verwenden, wenn RSI ist in der Nähe von 50 und ist fast horizontal. Der Amibroker AFL für dieses Kennzeichen wird ebenfalls unten angezeigt. Der Amibroker AFL für die oben genannten Indikatoren wird hier veröffentlicht. Es hat einen Parameter zu unterdrücken oder zeigen die buysell Signale, so dass Sie die RSI-Diagramm selbst als auch verwenden können. 7.2 Stochastik Der Stochastische Oszillator, der von George C. Lane in den späten 1950er Jahren entwickelt wurde, ist ein Momentum-Indikator, der die Position des Nahbereichs relativ zum Hoch-Tief-Bereich über eine festgelegte Anzahl von Perioden zeigt. Einem Interview mit Lane zufolge folgt der Stochastische Oszillator nicht dem Preis, er folgt nicht dem Volumen oder so ähnlich. Sie folgt der Geschwindigkeit oder dem Momentum des Preises. In der Regel ändert der Impuls seine Richtung vor dem Preis. Als solche können bullische und bärische Divergenzen im Stochastischen Oszillator verwendet werden, um Umkehrungen vorzusehen. Dies war das erste und wichtigste Signal, das Lane identifizierte. Lane verwendete auch diesen Oszillator, um Stier - und Bärenaufbauten zu identifizieren, um eine zukünftige Umkehr vorwegzunehmen. Weil der stochastische Oszillator Bereichsgebunden ist, ist er auch nützlich, um überkaufte und überverkaufte Pegel zu identifizieren. Die Standardeinstellung für den Stochastischen Oszillator ist 14 Perioden, die Tage, Wochen, Monate oder ein Intraday-Zeitrahmen sein können. Ein 14-Perioden-K würde das letzte Schließen, das höchste Hoch über den letzten 14 Perioden und das niedrigste Tief in den letzten 14 Perioden verwenden. D ist ein 3-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt von K. Diese Linie wird neben K aufgetragen, um als Signal - oder Triggerleitung zu fungieren. Lesen Sie den vollständigen Artikel bei StockCharts, der auch die volle Gutschrift für dieses Material hat. 7.2.1 Interpretation Der Stochastische Oszillator misst den Pegel des Nahbereichs relativ zum Hoch-Tief-Bereich über einen vorgegebenen Zeitraum. Es sei angenommen, daß das höchste Maximum gleich 110 ist, das niedrigste Tief gleich 100 und das Schließen gleich 108 ist. Der High-Low-Bereich ist 10, was der Nenner in der K-Formel ist. Der kleinste untere Wert ist gleich 8, der Zähler. 8 geteilt durch 10 gleich .80 oder 80. Multiplizieren Sie diese Zahl mit 100, um zu finden, dass K K gleich 30 wäre, wenn das Schließen bei 103 (.30 x 100) war. Der stochastische Oszillator ist oberhalb von 50, wenn das Schließen in der oberen Hälfte des Bereichs liegt und unterhalb 50, wenn das Schließen in der unteren Hälfte liegt. Niedrige Messwerte (unter 20) zeigen an, dass der Preis in der Nähe seines niedrigen Wertes für den angegebenen Zeitraum liegt. Hohe Messwerte (über 80) zeigen an, dass der Preis in der Nähe seines hohen Wertes für den angegebenen Zeitraum liegt. Das IBM Beispiel oben zeigt drei 14-Tage-Bereiche (gelbe Bereiche) mit dem Schlusskurs am Ende der Periode (rot gepunktete Linie). Der Stochastische Oszillator entspricht 91, wenn das Schließen an der Spitze des Bereichs war. Der Stochastische Oszillator entspricht 15, wenn das Schließen nahe dem unteren Bereich des Bereichs war. Die Schließung entspricht 57, wenn die Schließung in der Mitte des Bereichs war. Während Momentum-Oszillatoren für Handelsbereiche am besten geeignet sind, können sie auch bei Wertpapieren verwendet werden, die einen Trend aufweisen, sofern der Trend ein Zickzack-Format annimmt. Pullbacks sind Teil von Aufwärtstrends, die Zickzack höher. Bounces sind Teil der Abwärtstrends, die Zickzack niedriger. In dieser Hinsicht kann der Stochastische Oszillator genutzt werden, um Chancen im Einklang mit dem größeren Trend zu identifizieren. Der Indikator kann auch verwendet werden, um Wendungen in der Nähe von Unterstützung oder Widerstand zu identifizieren. Sollte ein Sicherheits-Handel in der Nähe von Unterstützung mit einem überverkauft Stochastic-Oszillator, für eine Pause über 20 suchen, um einen Aufschwung und erfolgreichen Support-Test signalisieren. Umgekehrt, sollte eine Sicherheit Handel in der Nähe Widerstand mit einem überkauften stochastischen Oszillator, für eine Pause unter 80 suchen, um einen Abschwung und Widerstand Ausfall zu signalisieren. Die Einstellungen am Stochastischen Oszillator hängen von persönlichen Vorlieben, Handelsstil und Zeitrahmen ab. Eine kürzere Rückblickperiode erzeugt einen choppigen Oszillator mit vielen überkauften und überverkauften Messwerten. Eine längere Rückblickperiode liefert einen glatteren Oszillator mit weniger überkauften und überverkauften Messwerten. Wie alle technischen Indikatoren ist es wichtig, den Stochastischen Oszillator in Verbindung mit anderen technischen Analysewerkzeugen zu verwenden. Volumen, Unterstützungswiderstand und Ausbrüche können verwendet werden, um Signale zu bestätigen oder zu widerlegen, die durch den stochastischen Oszillator erzeugt werden. Lesen Sie den vollständigen Artikel bei StockCharts, der auch die volle Gutschrift für dieses Material hat. Lesen Sie mehr über Glättung, überkauft und überverkauft Bedingungen und bullbear Setups gibt. 7.2.2 Smoothened Stochastics AFL Im Folgenden wird die geglättete Stochastik AFL beschrieben, die ein guter Ersatz für die Standard-Amibroker-Anzeige ist. 7.3 Moving Average Convergence Divergence Indicator In den späten siebziger Jahren von Gerald Appel entwickelt, ist die Moving Average Convergence Divergence (MACD) eine der einfachsten und effektivsten Impulsindikatoren. Die MACD wendet zwei Trend-folgende Indikatoren, gleitende Durchschnitte. In einen Impuls-Oszillator durch Subtrahieren des längeren gleitenden Mittelwertes von dem kürzeren gleitenden Durchschnitt. Damit bietet das MACD das Beste aus beiden Welten: Trendfolgen und Dynamik. Die MACD schwankt oberhalb und unterhalb der Nulllinie, wenn die sich bewegenden Mittelwerte konvergieren, kreuzen und divergieren. Trader können für Signalleitungsübergänge, Mittellinienübergänge und Divergenzen suchen, um Signale zu erzeugen. Da der MACD unbegrenzt ist, ist er nicht besonders nützlich, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu identifizieren. Hinweis: MACD kann entweder als MAC-DEE oder M-A-C-D ausgesprochen werden. Hier ist ein Beispiel-Chart mit dem MACD-Indikator im unteren Bereich: Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels auf StockCharts, denen auch die gesamte Gutschrift für die Materialien in diesem Unterabschnitt geht. 7.3.1 Interpretation Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dem MACD um die Konvergenz und Divergenz der beiden gleitenden Mittelwerte. Konvergenz tritt auf, wenn die sich bewegenden Mittelwerte sich aufeinander zu bewegen. Divergenz tritt auf, wenn sich die sich bewegenden Mittelwerte voneinander weg bewegen. Der kürzere gleitende Durchschnitt (12 Tage) ist schneller und für die meisten MACD-Bewegungen verantwortlich. Der längere bewegte Durchschnitt (26 Tage) ist langsamer und weniger reaktiv gegenüber Kursveränderungen des zugrunde liegenden Wertpapiers. Die MACD-Linie oszilliert oberhalb und unterhalb der Nulllinie, die auch als Mittellinie bekannt ist. Diese Übergänge signalisieren, dass die 12-Tage-EMA die 26-Tage-EMA überschritten hat. Die Richtung hängt natürlich von der Richtung des gleitenden Durchschnittskreuzes ab. Positiver MACD zeigt, dass die 12-Tage-EMA über dem 26-Tage-EMA liegt. Positive Werte steigen, wenn die kürzere EMA von der längeren EMA weiter abweicht. Dies bedeutet, dass der Aufwärtsdruck zunimmt. Negative MACD-Werte zeigen, dass die 12-Tage-EMA unterhalb der 26-Tage-EMA liegt. Negative Werte steigen, wenn die kürzere EMA weiter unterhalb der längeren EMA abweicht. Das bedeutet, dass die Abwärtsbewegung zunimmt. Im obigen Beispiel zeigt der gelbe Bereich die MACD-Linie im negativen Bereich an, da die 12-Tage-EMA unterhalb der 26-Tage-EMA abläuft. Das erste Kreuz trat Ende September auf (schwarzer Pfeil) und der MACD zog weiter in das negative Gebiet, da sich die 12-tägige EMA von der 26-tägigen EMA weiter entfernte. Der orange Bereich markiert eine Periode positiver MACD-Werte, dh, wenn die 12-Tage-EMA über dem 26-Tage-EMA lag. Beachten Sie, dass die MACD-Linie während dieser Zeitspanne (rot gestrichelte Linie) unter 1 blieb. Dies bedeutet, dass der Abstand zwischen dem 12-Tage-EMA und dem 26-Tage-EMA weniger als 1 Punkt betrug, was kein großer Unterschied ist. Die MACD-Anzeige ist besonders, weil sie Momentum und Trend in einer Anzeige zusammenbringt. Diese einzigartige Mischung aus Trend und Dynamik kann auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Charts angewendet werden. Die Standardeinstellung für MACD ist die Differenz zwischen den 12 und 26 Perioden-EMAs. Chartisten auf der Suche nach mehr Sensibilität können versuchen, einen kürzeren kurzfristigen gleitenden Durchschnitt und eine längere langfristig gleitenden Durchschnitt. MACD (5,35,5) ist empfindlicher als MACD (12,26,9) und könnte für wöchentliche Charts besser geeignet sein. Chartisten, die weniger Sensibilität suchen, können die Verlängerung der gleitenden Mittelwerte berücksichtigen. Eine weniger empfindliche MACD oszilliert immer noch über Null, aber die Mittellinienübergänge und Signalleitungsübergänge sind weniger häufig. Der MACD ist nicht besonders gut für die Identifizierung von überkauften und überverkauften Ebenen. Obwohl es möglich ist, Ebenen zu identifizieren, die historisch überkauft oder überverkauft sind, besitzt der MACD keine obere oder untere Grenze, um seine Bewegung zu binden. Während scharfer Züge kann sich der MACD weiter über seine historischen Extreme hinaus erstrecken. Schließlich sei daran erinnert, dass die MACD-Linie unter Verwendung der tatsächlichen Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten berechnet wird. Dies bedeutet, dass MACD-Werte vom Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers abhängig sind. Die MACD-Werte für 20 Bestände können im Bereich von -1,5 bis 1,5 liegen, während die MACD-Werte für 100 im Bereich von -10 bis 10 liegen. Es ist nicht möglich, MACD-Werte für eine Gruppe von Wertpapieren mit unterschiedlichen Preisen zu vergleichen. Wenn Sie Impulsmessungen vergleichen wollen, sollten Sie den Prozentsatz-Oszillator (PPO) verwenden. Statt der MACD. Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels auf StockCharts, denen auch ganze Kredit für die Definitionen in diesem Abschnitt geht. Beachten Sie insbesondere die Crossover - und Histogramm-Interpretationen für Ihre Handelssysteme. Zusätzliche Verweise: (klicken Sie auf jeden Verweis) Nachstehend ist eine visuell erfreuliche Version des MACD-Indikator, die Benutzer in ihren eigenen Diagrammen verwenden können. 7.4 Bollinger-Bänder Entwickelt von John Bollinger sind Bollinger-Banden Volatilitätsbänder, die oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts platziert sind. Die Volatilität basiert auf der Standardabweichung. Was einen Volatilitätsanstieg ändert und abnimmt. Die Banden erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität sinkt und die Volatilität sinkt. Diese dynamische Natur der Bollinger-Bänder bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger-Bänder verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die von der Verengung der Bandbreite abgeleitet sind, werden im Chartschulartikel auf BandWidth diskutiert. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der üblicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, da ein einfacher gleitender Durchschnitt auch in der Standardabweichungsformel verwendet wird. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind üblicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bollinger empfiehlt kleine Anpassungen des Standardabweichungsmultiplikators. Das Ändern der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt beeinflusst auch die Anzahl der Perioden, die für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher sind nur kleine Anpassungen für den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhöhung des gleitenden Durchschnittszeitraums würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators rechtfertigen. Bei einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für ein 50-Perioden-SMA auf 2,1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator für eine 10-Periode auf 1,9 zu verringern SMA. Bollinger-Banden reflektieren die Richtung mit dem 20-Perioden-SMA und die Volatilität mit den oberen Bändern. Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Nach Bollinger, sollten die Bands 88-89 der Preis-Aktion, die eine Bewegung außerhalb der Bands signifikant macht. Technisch gesehen sind die Preise relativ hoch, wenn über dem oberen Band und relativ niedrig, wenn unter dem unteren Band. Allerdings sollte relativ hoch nicht als bärisch oder als Verkaufssignal betrachtet werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullisch oder als Kaufsignal betrachtet werden. Die Preise sind hoch oder niedrig für einen Grund. Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger-Bänder nicht als eigenständiges Werkzeug zu verwenden. Chartisten sollten Bollinger-Banden mit einer grundlegenden Trendanalyse und anderen Indikatoren zur Bestätigung kombinieren. Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels auf StockCharts, denen auch die gesamte Gutschrift für die Materialien in diesem Unterabschnitt geht. Zusätzliche Referenzen und Video-Links (klicken Sie auf jeden Link): Wünschen Sie weitere Informationen. Setzen Sie sich mit uns über das Kontaktformular in Verbindung. (Klick hier )
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